SimBank Simulaci

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SimBankSimulación de Gestión Bancaria

• Fernando E. Arellano, Ph.D.
• University of Dallas
• Richard D. Johnson, Ph.D.
• Colorado State University

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Qué es SimBank?

• SimBank es una simulación de negocios orientada a
  la gestión bancaria.
• Las operaciones que se simulan están relacionadas
  principalmente a la administración financiera de
  un banco.
• Se pueden simular las operaciones de hasta quince
  bancos.
• Cada periodo simulado equivale a un trimestre.
• Se pueden simular hasta doce trimestres.

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Qué operaciones se simulan?

• Colocación de préstamos
• Captación de depósitos
• Préstamos interbancarios y del Banco Central
• Emisión y redención de obligaciones subordinadas
• Compra y venta de bonos del tesoro
• Pago de dividendos
• Emisión y recompra de acciones
• Venta de préstamos hipotecarios

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Qué operaciones se simulan?

• Colocación de Préstamos
• Comerciales
• Hipotecarios
• Consumo (Personales)
• Agropecuarios
• Captación de Depósitos
• Cuentas corrientes (con y sin pago de intereses)
• Cuentas de ahorros
• Certificados de depósito a 6 meses y 2 años

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Fuentes de Financiamiento

• De largo plazo
• Aporte de acciones
• Obligaciones subordinadas
• Venta de préstamos hipotecarios
• Depósitos de largo plazo (CDs a 2 años)
• De corto plazo
• Depósitos de corto plazo (cc.cc., ahorros y CDs a
  6 meses)
• Préstamo interbancario
• Préstamo del Banco Central

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Características del Banco Inicial

• Existe un escenario macro-económico en el que el
  banco desenvuelve sus operaciones.
• Al inicio de la simulación todos los bancos
  tienen la misma rentabilidad y estructura
  financiera.
• La estructura de las carteras de colocaciones y
  depósitos es la misma.
• Las tasas de interés en colocaciones y
  captaciones son las mismas.
• Los gastos de promoción son los mismos.
• Los niveles promedio de salario son los mismos.

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Ambiente Económico

• Los volúmenes de colocación y captación responden
  a condiciones generales del entorno económico y a
  condiciones particulares de un sector económico.
• Responden también a variaciones de la tasa de
  interés y gastos de promoción.
• Adicionalmente responden a saldos de compensación
  en caso de préstamos comerciales.

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Ambiente Económico

• Responden también a comisiones de servicio en las
  cuentas corrientes.
• Finalmente los volúmenes responden a nivel
  promedio de salarios del banco y al número de
  sucursales.

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Ambiente Económico

• Existen comisiones (gastos de transacción) por
• Colocación y captación de préstamos
  interbancarios
• Venta de bonos del tesoro
• Emisión y redención de obligaciones subordinadas
• Emisión de acciones

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Ambiente Legal

• Cada banco necesita cumplir con un nivel
  requerido de reservas.
• Existe un capital mínimo requerido.
• En caso que no se cumpla con el nivel de reservas
  o el capital mínimo requerido, se puede imponer
  una sanción pecuniaria (multa).
• Existe un nivel promedio mínimo de salarios.
• Existe un número máximo de sucursales que se
  pueden abrir en un determinado trimestre.

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Interacción de los Bancos

• Los bancos (equipos) compiten en el mercado de
  préstamos y depósitos.
• La competencia se expresa a través de las
  diferentes tasas de interés para préstamos y
  depósitos.
• Adicionalmente, en préstamos comerciales, existen
  saldos de compensación que también son fijados
  por los bancos.
• En los depósitos en cuenta corriente existen
  comisiones de servicio que también son fijados
  por los bancos.

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Interacción de los Bancos

• El grado en que las tasas de interés impactan los
  diferentes tipos de colocaciones y captaciones es
  diferente
• Los bancos (equipos) también determinan
• Gastos en promoción por tipo de préstamo y
  depósito
• Nivel de salarios
• Número de nuevas sucursales

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Decisiones de un Banco en SimBank

• Tasa de interés
• Gasto en promoción por tipo de préstamo y
  depósito y gasto total
• Saldos de compensación en préstamos comerciales
• Comisiones de servicio en cuentas corrientes
• Nivel promedio de sueldos
• Número de sucursales

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Decisiones de un Banco en SimBank

• Monto de captación o colocación de préstamo
  interbancario
• Monto de préstamo del Banco Central
• Emisión o recompra de acciones
• Emisión y redención de obligaciones subordinadas
• Distribución de dividendos

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Decisiones de un Banco en SimBank

• Decisiones de tasas de interés y gastos en
  promoción de trimestres anteriores también
  impactan los montos asignados de colocaciones y
  captaciones.
• El financiamiento del banco está dado por las
  decisiones de fondeo de corto y largo plazo.
• En el caso que el financiamiento sea insuficiente
  el banco recibirá un préstamo de emergencia a una
  tasa de interés elevada.

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Criterios de Asignación de Préstamos y Depósitos
a Cada Banco

• Tasa de interés
• Gasto en promoción por tipo de préstamo y
  depósito y gasto total
• Saldos de compensación en préstamos comerciales
• Comisiones de servicio en cuentas corrientes
• Nivel promedio de sueldos
• Número de sucursales

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Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco

• El monto total de colocaciones y captaciones
  depende del entorno económico (crecimiento del
  PBI).
• Depende también del crecimiento de determinado
  sector económico.
• Sectores económicos
• Comercial
• Construcción (vivienda)
• Agropecuario
• Consumo
• Las tasas de interés y gastos en promoción pueden
  afectar el monto total de préstamos y
  colocaciones.

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Criterios de Asignación de Préstamos a Cada Banco

• El monto total de préstamos en cada segmento está
  influenciado principalmente por las siguientes
  variables
• Comerciales
• Indice de Producción Industrial
• PBI
• Construcción (Préstamos Hipotecarios)
• Número de licencias de construcción
• Crecimiento del PBI.
• Agropecuarios
• Indice de producción agropecuaria.
• Consumo
• PBI

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Criterios de Asignación de Depósitos a Cada Banco

• El monto total de depósitos está influenciado
  principalmente por el comportamiento del PBI y
  por las tasas de interés promedio en cada tipo de
  depósito

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Criterios de Evaluación de Cada Banco

• Precio de la acción
• ROE
• Razón de Endeudamiento
• Razón de Liquidez
• Pérdidas en Préstamos
• Riesgo de la Tasa de Interés

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Estamos listos?