Diapositiva 1

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Gerencia de Riesgos Crediticios y Estrategia
Empresarial Cultura y Políticas efectivas
David Ruiz Valenzuela
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(No Transcript)
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Temario

• Evolución crediticia de la banca y empresas en el
  Perú
• La cultura de riesgos crediticios.
• Políticas de riesgos para bancos y empresas.
• La estructura organizacional de un área de
  riesgos crediticios Admisión de riesgos, gestión
  y seguimiento de riesgos, y recuperación de
  créditos.
• Retos para la banca y empresas peruanas frente a
  la crisis financiera internacional ?

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(No Transcript)
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Morosidad regional
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Evolución de la liquidez bancaria en el Perú
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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(No Transcript)
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Morosidad regional
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Fortalezas del Perú frente a la crisis
internacional

• Cuentas macroeconómicas más sólidas.
• Crecimiento menos dependiente del exterior.
• Políticas monetarias más estables.
• Sistema financiero sólido.
• No expuestos a derivados tóxicos.
• No existe sobreendeudamiento privado ni público.
• No ha habido una burbuja inmobiliaria ni
  financiera.
• Grado de inversión.
• Economía abierta y relaciones comerciales
  fortalecidas vía TLCs.

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Nunca otra vez ? La administración de riesgos en
la banca después de la crisis crediticia()
Informe de KPMG 2009, en base a una encuesta a
500 Gerentes de Riesgos Senior de los bancos
líderes a nivel mundial (Oct-2008 Unidad de
Inteligencia de The Economist)

• 76 siente que la administración de riesgos es
  una función de soporte
• 45 admiten que sus juntas directivas tienen
  poco conocimiento y experiencia sobre riesgos
• 92 afirman que planean o ya están evaluando su
  actual administración de riesgos
• 30 piensa incrementar considerablemente su
  atención a la cultura de riesgos de su
  organización

Never again ? Risk management in banking beyond
the credit crisis
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Los Riesgos que las empresas enfrentan

• Riesgos de Crédito
• Riesgos de mercado
• Riesgos de liquidez
• Riesgos Operacionales
• Riesgos de cumplimiento

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Riesgo de Crédito

• Se refiere a la pérdida potencial en la que
  incurre quien otorga un crédito, debido a la
  posibilidad de que la contraparte no cumpla con
  sus obligaciones. (probabilidad de no-pago)

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Temario

• Evolución crediticia de la banca y empresas en el
  Perú
• La cultura de riesgos crediticios.
• Políticas de riesgos para bancos y empresas.
• La estructura organizacional de un área de
  riesgos crediticios Admisión de riesgos, gestión
  y seguimiento de riesgos, y recuperación de
  créditos.
• Retos para la banca y empresas peruanas frente a
  la crisis financiera internacional ?

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Cultura de Riesgos

• Identifica la manera de pensar y actuar de la
  organización para reducir su exposición a todos
  las clases de riesgos
• Se manifiesta en la forma de actuar de cada
  integrante de la organización, ante situaciones
  con cierto grado de incertidumbre
• Permite realizar un adecuado otorgamiento de
  créditos
• Facilita la adaptación de la organización a los
  cambios del entorno económico y comercial

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Temario

• Evolución crediticia de la banca y empresas en el
  Perú
• La cultura de riesgos crediticios.
• Políticas de riesgos para bancos y empresas.
• La estructura organizacional de un área de
  riesgos crediticios Admisión de riesgos, gestión
  y seguimiento de riesgos, y recuperación de
  créditos.
• Retos para la banca y empresas peruanas frente a
  la crisis financiera internacional ?

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Política de Riesgos

• Define los procesos administrativos de
  evaluación, aprobación, desembolso, seguimiento y
  recuperación de los créditos
• Define la escala de autonomías de aprobación de
  créditos
• Establece la metodología de evaluación y
  valoración de clientes y sectores económicos
• Establece los lineamientos (cuantificables) para
  mantener un balance entre rentabilidad y riesgo
• Promueve la creación de comités para la gestión
  integral de riesgos

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Política de Riesgos

• Buen Gobierno Corporativo
• Contiene las pautas para la aplicación de
  provisiones por riesgo de incobrabilidad
• Fija los límites de concentración del portafolio
  de créditos por grupo o sector económico
• Establece la obligación de capacitaciones
  periódicas al Area Comercial
• Incorpora una metodología de comunicación interna
  (a todos los niveles), que permita aprender de la
  experiencia diaria e impulsar actualizaciones
  periódicas, previamente concertadas

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Temario

• Evolución crediticia de la banca y empresas en el
  Perú
• La cultura de riesgos crediticios.
• Políticas de riesgos para bancos y empresas.
• La estructura organizacional de un área de
  riesgos crediticios Admisión de riesgos, gestión
  y seguimiento de riesgos, y recuperación de
  créditos.
• Retos para la banca y empresas peruanas frente a
  la crisis financiera internacional ?

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Admisión de Riesgos

• Analiza las características de una operación de
  crédito Destinos de los fondos, tipo de crédito,
  importe, plazo, rentabilidad, plan de pagos,
  cobertura, No. de fuentes de repago
• Desarrolla su gestión en base al concepto de una
  rentabilidad ajustada al riesgo
• Su principal herramienta es el rating, que es un
  modelo paramétrico que permite valorizar a las
  empresas y las operaciones de crédito.

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Admisión de Riesgos

• a) Realiza una valoración del cliente (rating).-
• Producto / Demanda / Mercado
• Accionistas / Gerencia
• Acceso al crédito
• Beneficios / rentabilidad
• Generación de liquidez
• Solvencia

En materia de evaluación, lo mas importante no
es el cálculo de índices, sino el análisis y la
interpretación de los mismos
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Admisión de Riesgos

• b) Valoración de las coberturas.-
• Pignoración de valores de renta fija o variable
• Garantías de bienes inmuebles
• Garantía de bienes muebles
• Garantías personales
• Instrumentar los créditos (títulos valores)

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Admisión de Riesgos
Valoración de una operación de crédito
Valoración de la Empresa
Valoración de la cobertura
Valoración del entorno
Valoración de la Operación



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Gestión y seguimiento de Riesgos

• Monitorear el cumplimiento y reembolso puntual de
  los créditos
• Evaluar periódicamente la situación comercial y
  financiera de los clientes con créditos
  desembolsados
• Definir acciones para enfrentar situaciones que
  podrían afectar la salud del crédito otorgado
• Establecer canales de comunicación con las
  empresas del rubro, para el cruce de información
  de clientes

Calificaciones Seguir / fortalecer / reducir
/ extinguir
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Gestión y seguimiento de Riesgos

• Diseñar un sistema de seguimiento a clientes con
  grados de vigilancia
• Diseñar un sistema de señales de alerta
  crediticia que puedan identificar y seleccionar
  las desviaciones que los clientes puedan
  presentar y que puedan afectar su comportamiento
  crediticio
• Diseñar esquemas de monitoreo de los sectores
  económicos asociados a las actividades de los
  clientes
• Elaborar múltiples clasificaciones dinámicas de
  clientes (por nivel de riesgo, historial
  crediticio, sector comercial, solidez patrimonial
  )

realizar simulaciones de escenarios para medir
la sensibilidad de la cartera ante cambios en las
variables económico-financieras
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Recuperación de créditos

• Diseñar metodologías de trabajo para las etapas
  pre-contenciosa y contenciosa
• Definir la etapa de negociación en la que se
  encuentra
• Fortalecer su posición frente al crédito otorgado
• Anticipar su gestión a la de otros acreedores
• Incentivar la transparencia de información de los
  clientes
• Adecuar periódicamente los equipos de
  recuperaciones a las dimensiones de la cartera
  que se debe gestionar

La gestión de riesgos en etapas de debilidad en
la situación crediticia de los clientes, ofrecen
una invalorable oportunidad de fidelizar a sus
clientes
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Temario

• Evolución crediticia de la banca y empresas en el
  Perú
• La cultura de riesgos crediticios.
• Políticas de riesgos para bancos y empresas.
• La estructura organizacional de un área de
  riesgos crediticios Admisión de riesgos, gestión
  y seguimiento de riesgos, y recuperación de
  créditos.
• Retos para la banca y empresas peruanas frente a
  la crisis financiera internacional ?

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Retos para la banca y las empresas en el Perú

• Adecuar las políticas de crédito a una etapa de
  contracción económica
• En épocas de reducción de las colocaciones
  bancarias, el reto es adecuar las funciones del
  equipo comercial para mantener saludable la
  cartera de créditos otorgados
• Diseñar alternativas de re-estructuración de
  créditos, sacrificando rentabilidad en beneficio
  de la estabilidad del crédito

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Conocimiento y anticipación son los ejes
fundamentales para reducir la exposición de
riesgos en la banca y las empresas
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David Ruiz Valenzueladruizbsch_at_yahoo.com