TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Uso de Variables Dummy Series de Tiempo - PowerPoint PPT Presentation

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TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Uso de Variables Dummy Series de Tiempo

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Variable Dummy Como Alternativa al test de Chow. Es interesante para saber si la diferencia se origina en ordenada, coeficientes o ambos. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADA Uso de Variables Dummy Series de Tiempo


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TOPICOS DE ECONOMETRIA APLICADAUso de Variables
DummySeries de Tiempo
  • Daniel Lema

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Variable Dummy Como Alternativa al test de Chow
  • Es interesante para saber si la diferencia se
    origina en ordenada, coeficientes o ambos.
  • Cuatro posibilidades
  • 1. Regresiones Coincidentes (una)
  • 2. Regresiones paralelas (dos paralelas)
  • 3. Regresiones Concurrentes (misma ord. Dif.
    pendiente)
  • 3. Regresiones no similares (dif. Ord y pend)

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Variable Dummy Como Alternativa al test de Chow
  • CHOW
  • F (SCRR - SCRNR)/k
  • (SCRNR)/(n1n2- 2k)
  • Dist. F (k, (n1n2- 2k))
  • Ejemplo Ahorros e Ingreso
  • Yt ?1 ?1 Xt ?i
  • Y Ahorros
  • X Ingresos
  • Datos1970-1995
  • 1970-1982
  • 1983-1995

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Ejemplo Ahorros e Ingreso
  • Yt ?1 ?2 Dt ?1 Xt ?2 (Dt.Xt) ?t
  • Y Ahorros
  • X Ingresos
  • Datos1970-1995
  • 1970-1982 D0
  • 1983-1995 D1
  • Yi 1.06 152.47 Di 0.08 Xi 0.06 (Di.Xi)
  • (0.05) (4.60) (5.54)
    (-4.09)

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Ejemplo Ahorros e Ingreso
  • Yi 1.06 152.47 Di 0.08 Xi 0.06 (Di.Xi)
  • (0.05) (4.60) (5.54)
    (-4.09)
  • Existen diferencias en ordenada y pendiente
  • Identico resuliado a test Chow
  • Solo se estima una regresion (vs. 3)
  • Permite identificar origen de las diferencias
  • Aumenta los grados de libertad

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Ejemplo Analisis de Estacionalidad
  • Cuando la serie presenta estacionalidad marcada
    se puede desestacionalizar utilizando algun
    filtro lineal (ej. medias moviles )
  • Para el analisis de regresion es preferible
    modelar la estacionalidad
  • Ej. Venta de Heladeras datos trimestrales
  • Yi ?1 D1 ?2 D2 ?1 D3 ?2 D4 ?i
  • Cada coeficiente representa la venta promedio por
    trimestre
  • El residual de la regresion es la serie
    desestacionalizada (contiene tendencia, ciclo y
    aleatoriedad)

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Ejemplo Analisis de Estacionalidad
  • Si incorporamos un regresor adicional (ej. Gasto
    en bs. Durables) y ordenada al origen excluyendo
    una dumy
  • Yi ?1 ?2 D2 ?1 D3 ?2 D4 ?1 Xi ?i
  • Los coeficientes de las dummy son diferencias con
    respecto a la base (irim 1)
  • Que ocurre si X tiene iambien estacionalidad?
  • La inclusion de dummies controla tambien la
    esiacionalidad de las X
  • Prueba regresar X e Y contra dummies, guardar
    residuales y correr una regresion de residuales
    de Y contra residuales de X.
  • El coeficienie estimado de pendiente es
    equivalente al ?1

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Cambios de Tendencia por Tramos Conectados
  • Yi ?1 ?1 Xi ?1 Di .(Xi X) ?i
  • Donde X Umbral del cambio
  • D1 si XigtX
  • D0 si XiltX
  • Ej. Y Costo total
  • X Volumen de produccion

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Cambios de Tendencia por Tramos Conectados
  • Si D0
  • Yi ?1 ?1 Xi
  • Si D1
  • Yi ?1 - ?1 X (?1 ?1 ).Xi
  • La significatividad del ?1 permite testear la
    diferencia de pendiente.
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