Title: GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Encuentro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crdito Anlisis Sectorial
1GESTION INTEGRAL DEL RIESGOEncuentro Nacional
de Cooperativas de Ahorro y CréditoAnálisis
Sectorial y tendencias en las administración de
riesgosCONFECOOP
- Juan Manuel Gómez Trujillo
- Septiembre 12 de 2007
2CAMBIO CULTURAL
- Qué es riesgo
- Historia a nivel Mundial
- Caso Colombiano Riesgos Financieros
- Cooperativas de Ahorro y Crédito
3CONCEPTO DE RIESGO
- La pérdida que puede producirse debida a la
diferencia entre el resultado esperado y el
resultado realizado, medida con una determinada
probabilidad en un horizonte temporal
determinado
4Un poco de HistoriaSOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO
CRISIS RUSA, BRASIL, TURQUIA
EFECTO TEQUILA
PRINCIPIOS BASICOS DE SUPERVISION BANCARIA
CRISIS ASIATICA
1988
1994
1996
1997
1999
1999
ACUERDO ORIGINAL (BASILEA I)
RIESGO DE MERCADO ( 1º ENMIENDA)
NUEVO ACUERDO BASILEA II
BOOM CRISIS FINANCIERA
FRACTURA NECESIDAD DE CAMBIO
5Como sigue el NUEVO ACUERDO
3º RONDA CONSULTIVA
IMPLEMENTACION
BASILEA II
1999
2001
2003
2004
2006
2010
2000
PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
CRÉDITOS
ACUERDO DEFINITIVO
REGULACIONES BANCARIAS AUTOCTONAS
2º RONDA CONSULTIVA (PRACTICAS SÓLIDAS PARA LA
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL RIESGO OPERATIVO
6Los tres Pilares de Basilea II
Diciplina de
Mercado
Pilar III
Pilar II
Proceso de supervisión bancaria
Riesgo Operativo
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Pilar I
Requerimiento de capitales mínimos
7Cómo prepararse?
La organización
El cambio cultural
Las personas
Los sistemas y procesos
COOPERATIVA
El proyecto
Los datos y modelos
8CAMBIO CULTURAL
- Voluntad Política Activa
- Recursos Humanos.
- Recursos Tecnológicos.
- Estructura organizativa.
9Administración de Riesgos
- El proceso de administración de riesgos consiste
en lo siguiente - La identificación de factores de riesgo
- La cuantificación de pérdidas probables
- El establecimiento de límites de tolerancia al
riesgo - El control de riesgos en la operación
- La optimización riesgo-rendimiento, de acuerdo a
la exposición al riesgo deseada por la institución
10Identificación de Riesgos
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
RiesgoOperativo y Legal
Riesgo de Mercado
RiesgoEntidad Cooperativa
Riesgo Operativo y Legal
Riesgos EntidadCooperativa
Lavado de Activos
RiesgoReputacional
Reputacional
Contraparte
11SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 1. Definición de Políticas
- Evaluación de Riesgo de Crédito.
- Calificación de los créditos de acuerdo a la
exposición de riesgo. - Asunción de Riesgo
- Ceder Riesgos (Pólizas de Seguros).
- Control de riesgos (Revisoría Fiscal)
12SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 2. Definición de Incumplimiento Cuánto riesgo se
esta dispuesto asumir. - Consumo.
- Libre Inversión
- Vehículo
- Vivienda
- Capital de Trabajo
13SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 3. Estructura Organizacional, responsabilidades y
atribuciones - Asignación de Recursos Humanos, Físicos y
Técnicos. - Involucrar personal idóneo
- Asignar responsabilidades específicas
14SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 4. Bases de datos
- Información histórica
- Análisis de datos mediante estadísticas, para
que?? - MEDIR EL COMPORTAMIENTO PROBABLE DE
OPERACIONES DE CRÉDITO INDIVIDUALES Y GRUPOS.
15SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 5. Prácticas de Otorgamiento Identificación del
Sujeto de Crédito. - 5 Cs.
16(No Transcript)
17SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
- Riesgo de Crédito
- 6. Prácticas de Seguimiento
- Estrategias para asignación y control de cartera
morosa - Procesos de Cobranza
- Indicadores de gestión para la recuperación.
-
18SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO
19Medición, monitoreo y control
Medición
Informes
Pruebas Condiciones Extremas
Exposíción al riesgo por linea de negocio
Supuestos
Estimar el riesgo
Análisis de sensibilidad y pruebas extremas
Cumplimiento de límites, políticas
Planes de contingencia
20(No Transcript)
21Calificación, monitoreo y control
22Nuevo Modelo de Negocios y de Gestión de Riesgo
1980s 1990s 2000 Adelante Antigua
Economía Nueva Economía Productos Basada en
clientes y Tecnología
Esta cambiando la proporción de Riesgo
- Riesgo Operativo es mayor por impacto del riesgo
tecnológico, en - Nuevos modelos de negocio
- Gobierno en Línea
- Rapidez del mercado
- Outsourcing
- Nuevas Tecnologías
- Presión sobre Costos
Clientes interactuando con Sistemas
Clientes interactuando con Gente
23INCIDENCIA EN LOS NEGOCIOS Y FALLAS EN LOS
SISTEMAS
FRAUDE EXTERNO
FRAUDE INTERNO
RIESGOS OPERATIVOS EN COOPERATIVAS
DAÑOS A ACTIVOS MATERIALES
EJECUCIÓN ENTREGA Y GESTIÓN DE PROCESOS
RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO
DE TRABAJO
PRÁCTICA CON CLIENTES, AFILIADOS, PRODUCTOS O
NEGOCIOS
24SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO
25Perfil de Riesgo
26CONCLUSIÓN
- Cada mañana, en Africa, una Gacela se levanta.
Sabe que debe correr más rápido que el león más
veloz o perecerá. - Cada mañana, en Africa, un león se levanta.
Sabe que debe correr más rápido que la Gacela más
lenta o morirá de hambre. No importa si eres león
o gacela - Cuando sale el sol, es mejor que corras
- Anonimo
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