?????? ??? ?? - ?????? ???? ?? -> ?????(Multicollinearity) - ???? ??? ?? -> ???(Heteroscedasticity) - ???? ????? -> ????(Autocorrelation)

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?????? ??? ?? - ?????? ???? ?? -gt
?????(Multicollinearity) - ???? ??? ?? -gt
???(Heteroscedasticity) - ???? ????? -gt
????(Autocorrelation)
2
Chapter 9 ???Heteroscedasticity
3
1. ???? ??? ???

• ???? ??? ???
• ??? ????? ??-??? ?? 0, ??? s 2
• ??? ???, ??? ????
• ???? ?? ???????? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ???
  ?? ???? ??? BLUE? ?? ??
• ????, t-??, F-??? ??? ????

4

• ???? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ??
• ? Cov(ei, ej)0? ??? ??
• ???? ???? ?? ??
• ??????? b2? ??? (?4???? 102-103??)

5

• ???? ??? ?? ???(?????)
• b2? ??? ?? ???(?????)
• ???? ?? b2? ??

6

• ???? ?? ??
• b2? ??? ?? ?? ???? ??? ??.
• ei? ????? ?? OLS??

7

• ?? ?????? ??? ?? White? ???-??(heteroscedasticity-
  consistent) ??????? ???? ?? ???? t-???? ??? ???
  ???? ??
• ???? ??? OLS? white???? ? ??? ??? ?? ?? ?????
  ??? ??

8
2. ?????? ??

• ??? ?????
• - ??? ???? ??? ???? ??
• ?? ??? ??
• ei?? ei2? ???? ??? ??? ?
• ??? ??? ???? ??? ???
• ?? ?? ?? ???? ?????

9

• (2) White? ??? ???
• ?? ??? OLS? ?? ???? ????
• ?????
• ?????? ?? ???? ??

10

• ?????? nR2? n? ???? ?, ??? R2? ?????? ???? ???
  ????? ?-??? 5? ?2
• ??? ???? ???? ??? ??? ??? OLS, ?? ???? OLS? BLUE?
  ?? ??? ???? ??? ? ?? ??? ??

11
3. ???? ???? ??

• ?? si2? ?? ?? ???
• ??? ???? ???? BLUE??
• ??? ??? ? ???? ?? ???? ????? ???? ???????? ????
  ??
• ?????????(WLS weighted least squares) ?? ?
• ???? ??? ?? ?????? ???? ??????????? ?(GLS)

12

• ??? ?? si2? ??? ??
• OLS??? ????
• ????? ????
• ??? ?? ? ???? ??? ??? WLS???? ??
• ???? ??? ???? ???????? ????? ??? ?????
  ???????(FGLS)?? ??? ?????????(EGLS)? ?

13

• ??? ?? si2? ??? ??
• ?? ??
• ? ??
• ? si ? ?? ???? ???? ?

14

• ???? ??? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??
  ????? ??? ????? ?
• ? ???? ?? ?? ?? ?